PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MABDX с MUROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MABDX с MUROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MABDX (Mutual of America Bond Fund) and MUROX (Mutual of America 2055 Retirement Fund) are both mutual funds - MABDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Mutual of America, while MUROX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MABDX returned -0.43%/yr vs 8.51%/yr for MUROX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MABDX charges 0.43%/yr vs 0.11%/yr for MUROX.

Доходность

Сравнение доходности MABDX и MUROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Bond Fund (MABDX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MABDX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у MUROX с доходностью 9.54%.

MABDX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.50%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
—

MUROX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
23.67%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MABDX и MUROX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MABDX
Mutual of America Bond Fund		-0.04%7.58%0.53%4.08%-12.96%-2.98%914.19%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		9.54%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%

Correlation

The correlation between MABDX and MUROX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.11

Over the past year, MABDX and MUROX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Bond Fund

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Часто сравнивают с MABDX:
MABDX с MACAXMABDX с MURLXMABDX с MURMXMABDX с MARMXMABDX с MACHXMABDX с MAGKXMABDX с MURNX
Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MAGKXMUROX с MAAKXMUROX с MAMEXMUROX с MACHXMUROX с MACAX

Доходность на риск

MABDX vs. MUROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MABDX
Ранг доходности на риск MABDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MABDX c MUROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Bond Fund (MABDX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABDXMUROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.20

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.25

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.04

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

14.37

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MABDX vs. MUROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MABDX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MUROX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MABDX и MUROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABDXMUROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.20

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.17

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MABDX и MUROX

Максимальная просадка MABDX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки MUROX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABDX и MUROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABDXMUROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-33.58%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-8.77%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-15.72%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-23.84%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.69%

-0.62%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-5.57%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.78%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MABDX и MUROX

Текущая волатильность для Mutual of America Bond Fund (MABDX) составляет 1.38%, в то время как у Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что MABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABDXMUROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.31%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

9.74%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

12.14%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

17.55%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

375.63%

379.48%

-3.85%

Сравнение комиссий MABDX и MUROX

MABDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MUROX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MABDX и MUROX

Дивидендная доходность MABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности MUROX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
MABDX
Mutual of America Bond Fund		4.12%4.10%3.26%2.42%1.66%1.77%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		7.25%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%

Часто задаваемые вопросы

MABDX and MUROX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUROX has higher volatility (3.31%) compared to MABDX (1.38%). In terms of maximum drawdown, MABDX dropped -23.20% vs MUROX's -33.58%.

MUROX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MABDX и MUROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор