Сравнение MABDX с MURLX
MABDX (Mutual of America Bond Fund) and MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) are both mutual funds - MABDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Mutual of America, while MURLX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MABDX returned -0.40%/yr vs 7.64%/yr for MURLX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MABDX charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for MURLX.
Доходность
Сравнение доходности MABDX и MURLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MABDX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MURLX с доходностью 8.57%.
MABDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- —
MURLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MABDX и MURLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABDX Mutual of America Bond Fund | 0.12% | 7.58% | 0.53% | 4.08% | -12.96% | -2.98% | 914.19% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 8.57% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
Correlation
The correlation between MABDX and MURLX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.12 |
Over the past year, MABDX and MURLX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MABDX vs. MURLX — Ранг доходности на риск
MABDX
MURLX
Сравнение MABDX c MURLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Bond Fund (MABDX) и Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MABDX | MURLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.17 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 14.86 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MABDX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.34 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MABDX и MURLX
Максимальная просадка MABDX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки MURLX в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABDX и MURLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MABDX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -31.54% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -7.75% | +5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -13.69% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -23.06% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | 0.00% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.41% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.58% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MABDX и MURLX
Текущая волатильность для Mutual of America Bond Fund (MABDX) составляет 1.41%, в то время как у Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что MABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MABDX | MURLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.98% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 8.46% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 10.51% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 16.02% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 375.76% | 382.12% | -6.36% |
Сравнение комиссий MABDX и MURLX
MABDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MURLX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MABDX и MURLX
Дивидендная доходность MABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности MURLX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MABDX Mutual of America Bond Fund | 4.11% | 4.10% | 3.26% | 2.42% | 1.66% | 1.77% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 7.94% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
MABDX and MURLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MURLX has higher volatility (2.98%) compared to MABDX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MABDX dropped -23.20% vs MURLX's -31.54%.
MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MABDX и MURLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор