PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MABDX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MABDX с FMBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Bond Fund (MABDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).

MABDX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MABDX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Bond Fund (MABDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MABDX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MABDX
Mutual of America Bond Fund		-0.15%7.58%0.53%4.08%-12.96%-2.98%914.19%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		-0.06%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, MABDX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%.

MABDX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.26%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

FMBPX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.59%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Bond Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MABDX:
MABDX с MAGKXMABDX с MURLXMABDX с LSSAXMABDX с MACHXMABDX с MUROXMABDX с MACAXMABDX с MAMVX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с HESAYFMBPX с FEDUXFMBPX с BEARXFMBPX с DFXIXFMBPX с TRLVXFMBPX с PCGTX

Сравнение комиссий MABDX и FMBPX

MABDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

MABDX
Mutual of America Bond Fund
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Доходность на риск

MABDX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MABDX
Ранг доходности на риск MABDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MABDX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Bond Fund (MABDX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABDXFMBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.19

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

6.03

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MABDX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MABDX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MABDX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABDXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.12

Корреляция

Корреляция между MABDX и FMBPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MABDX и FMBPX

Дивидендная доходность MABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MABDX
Mutual of America Bond Fund		3.77%4.10%3.26%2.42%1.66%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		4.59%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%

Просадки

Сравнение просадок MABDX и FMBPX

Максимальная просадка MABDX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABDX и FMBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MABDXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-18.34%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.15%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-18.02%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-2.08%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-3.28%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.14%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MABDX и FMBPX

Текущая волатильность для Mutual of America Bond Fund (MABDX) составляет 1.35%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что MABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MABDXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.50%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.02%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

5.43%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.72%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

381.35%

5.08%

+376.27%