Сравнение MAAY с QRMI
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 0.70%.
MAAY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- -27.32%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -18.99% | -29.75% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 0.70% | 1.29% |
Correlation
The correlation between MAAY and QRMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRMI
Сравнение MAAY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и QRMI
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -20.95% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.09% | -2.81% | -40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -7.81% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 6.61% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 8.40% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 8.40% | +20.20% |
Сравнение комиссий MAAY и QRMI
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и QRMI
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.83%, что больше доходности QRMI в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 164.83% | 31.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.55% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and QRMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 164.83%, compared with 12.55% for QRMI.
MAAY is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор