PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с NOVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с NOVN.SW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 14.88%/yr for NOVN.SW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции NOVN.SW по среднегодовой доходности: 18.64% против 14.88% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

NOVN.SW

1 день
0.14%
1 месяц
2.51%
С начала года
14.02%
6 месяцев
19.08%
1 год
30.41%
3 года*
27.01%
5 лет*
19.16%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и NOVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
NOVN.SW
Novartis AG		14.02%46.11%0.96%40.69%7.23%-3.84%3.85%30.29%5.14%21.06%

Correlation

The correlation between MA and NOVN.SW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Novartis AG

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO

Доходность на риск

MA vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MANOVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.50

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.02

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.37

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

5.61

-7.20

MA vs. NOVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа NOVN.SW равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и NOVN.SW

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и NOVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANOVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-41.02%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-13.01%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.68%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-21.10%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-24.88%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-7.01%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-9.13%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

5.48%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и NOVN.SW

Mastercard Incorporated (MA) и Novartis AG (NOVN.SW) имеют волатильность 6.46% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANOVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.25%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

15.02%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

20.65%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

20.50%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

19.56%

+7.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и NOVN.SW

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности NOVN.SW в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
NOVN.SW
Novartis AG		3.03%3.19%3.72%3.77%3.71%3.74%3.53%3.10%3.77%3.78%4.12%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и NOVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MA значения в USD, NOVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

MA and NOVN.SW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и NOVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор