Сравнение MA с HLMA.L
MA (Mastercard Incorporated) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 17.05%/yr for HLMA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции HLMA.L по среднегодовой доходности: 18.40% против 17.05% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
HLMA.L
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 30.59%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 55.47%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам MA и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
HLMA.L Halma plc | 30.59% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between MA and HLMA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between MA and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
HLMA.L:
£17.67B
MA:
$17.28
HLMA.L:
£1.46
MA:
28.11
HLMA.L:
31.93
MA:
1.64
HLMA.L:
3.08
MA:
12.90
HLMA.L:
4.44
MA:
64.52
HLMA.L:
8.89
MA:
$33.94B
HLMA.L:
£3.98B
MA:
$26.70B
HLMA.L:
£1.17B
MA:
$21.23B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
MA
HLMA.L
Сравнение MA c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.87 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 14.43 | -16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.13 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.52 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MA и HLMA.L
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -60.44% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.43% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -28.38% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -49.10% | +20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -49.10% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -5.05% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.57% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 3.88% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и HLMA.L
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.77% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 20.81% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 26.19% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 28.23% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 26.94% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и HLMA.L
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности HLMA.L в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и HLMA.L
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
MA and HLMA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор