Сравнение CNQ.TO с XEG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).
XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ.TO или XEG.TO.
Основные характеристики
| CNQ.TO | XEG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 11.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.72% | 2.05% |
| Дох-ть за 3 года | 30.24% | 30.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.89% | 17.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 1.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 26.06% | 22.58% |
| Макс. просадка | -79.68% | -87.73% |
| Текущая просадка | -18.71% | -13.36% |
Корреляция
Корреляция между CNQ.TO и XEG.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и XEG.TO
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 8.01% против 1.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности XEG.TO в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.49% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.63% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и XEG.TO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -79.68%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и XEG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и XEG.TO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.