PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с CFIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с CFIPX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while CFIPX (Franklin Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, MA returned 18.82%/yr vs 14.46%/yr for CFIPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MA и CFIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у CFIPX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CFIPX по среднегодовой доходности: 18.82% против 14.46% соответственно.

MA

1 день
-1.66%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-12.54%
1 год
-12.92%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.67%
10 лет*
18.82%

CFIPX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.12%
1 год
28.07%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и CFIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.37%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.17%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%

Correlation

The correlation between MA and CFIPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.58

Over the past year, the correlation between MA and CFIPX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Franklin Global Equity Fund

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX

Доходность на риск

MA vs. CFIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c CFIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MACFIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.18

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
3.05

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.25

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

14.73

-15.97

MA vs. CFIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CFIPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и CFIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и CFIPX

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке CFIPX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CFIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MACFIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-62.70%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-8.28%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-17.20%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-24.44%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-33.98%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-0.22%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-16.40%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

1.83%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и CFIPX

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Franklin Global Equity Fund (CFIPX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MACFIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.61%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

9.93%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

12.35%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

16.22%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

17.30%

+9.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и CFIPX

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CFIPX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.82%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MA and CFIPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.55%) compared to CFIPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs CFIPX's -62.70%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и CFIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор