PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с BA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.76%/yr vs 17.41%/yr for BA.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции BA.L по среднегодовой доходности: 18.76% против 17.41% соответственно.

MA

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.51%
1 год
-12.19%
3 года*
9.87%
5 лет*
6.78%
10 лет*
18.76%

BA.L

1 день
-4.60%
1 месяц
-0.92%
С начала года
7.04%
6 месяцев
9.01%
1 год
-5.43%
3 года*
28.02%
5 лет*
29.69%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.78%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
BA.L
BAE Systems plc		7.04%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%-6.51%33.58%-21.46%9.84%

Correlation

The correlation between MA and BA.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between MA and BA.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$438.14B

BA.L:

£55.23B

EPS

MA:

$17.28

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/E

MA:

28.40

BA.L:

13.73

Коэффициент PEG

MA:

1.66

BA.L:

2.19

Коэффициент P/S

MA:

13.03

BA.L:

1.01

Коэффициент P/B

MA:

65.18

BA.L:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

BAE Systems plc

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L

Доходность на риск

MA vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MABA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.17

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-0.03

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.24

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.54

-0.64

MA vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BA.L равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и BA.L

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-57.18%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-22.64%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-22.64%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-22.64%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-41.57%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-20.70%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-18.54%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

10.01%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и BA.L

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

10.17%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

24.69%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

31.12%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

27.16%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

26.88%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и BA.L

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BA.L в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.99%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
8.40B
14.77B
(MA) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MA значения в USD, BA.L значения в GBP

Сравнение рентабельности MA и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
9.2%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

MA and BA.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор