Сравнение M9SV.L с BTC-USD
M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, M9SV.L returned 4.99%/yr vs 14.72%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M9SV.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
M9SV.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M9SV.L показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -30.34%.
M9SV.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.26%
- С начала года
- -30.34%
- 6 месяцев
- -30.05%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 57.36%
Сравнение доходности по годам M9SV.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -2.26% | 0.90% | 30.30% | 0.87% | -6.40% | 7.53% | 22.73% | 5.67% | -5.57% |
BTC-USD Bitcoin | -30.02% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -49.26% |
Correlation
The correlation between M9SV.L and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M9SV.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
M9SV.L
BTC-USD
Сравнение M9SV.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M9SV.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.82 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -1.38 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M9SV.L и BTC-USD
Максимальная просадка M9SV.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M9SV.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -84.19% | +62.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -51.11% | +42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -51.11% | +29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -73.24% | +51.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -51.11% | +38.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -40.41% | +32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 32.13% | -28.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SV.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) составляет 2.30%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что M9SV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M9SV.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 11.74% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 34.00% | -26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 34.67% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 43.95% | -23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 55.40% | -34.97% |
Часто задаваемые вопросы
M9SV.L and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M9SV.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор