Сравнение M9SV.L с CM5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L).
M9SV.L и CM5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M9SV.L - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности M9SV.L и CM5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам M9SV.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -2.53% | 0.90% | 30.31% | 0.87% | 4.72% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 6.85% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
Разные валюты инструментов
M9SV.L торгуется в GBP, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M9SV.L показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 6.85%.
M9SV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
CM5S.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий M9SV.L и CM5S.L
M9SV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Доходность на риск
M9SV.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
M9SV.L
CM5S.L
Сравнение M9SV.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M9SV.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.11 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.61 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.56 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 13.50 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M9SV.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.11 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между M9SV.L и CM5S.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SV.L и CM5S.L
Ни M9SV.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок M9SV.L и CM5S.L
Максимальная просадка M9SV.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки CM5S.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.L и CM5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| M9SV.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -38.57% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -12.93% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -8.36% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -13.90% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.41% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SV.L и CM5S.L
Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) составляет 4.33%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что M9SV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| M9SV.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.99% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 15.68% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 21.57% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 25.18% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 25.18% | -4.51% |