Сравнение M9SV.L с IASH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).

M9SV.L и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M9SV.L - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности M9SV.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M9SV.L и IASH.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF	-2.53%	0.90%	30.31%	0.87%	-6.40%	7.53%	22.73%	5.67%	-5.57%
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD	0.61%	17.67%	12.92%	-18.83%	-17.27%	4.48%	37.65%	29.94%	-5.36%

Разные валюты инструментов

M9SV.L торгуется в GBP, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, M9SV.L показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 0.61%.

M9SV.L

1 день: 0.13%

1 месяц: -0.27%

С начала года: -2.53%

6 месяцев: 0.32%

1 год: 4.80%

3 года*: 7.42%

5 лет*: 4.45%

10 лет*: —

IASH.L

1 день: 0.49%

1 месяц: -3.98%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 2.64%

1 год: 22.00%

3 года*: 2.27%

5 лет*: -0.49%

10 лет*: 5.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF

Название символа

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с M9SV.L:

M9SV.L с JRCE.L M9SV.L с XCNA.L M9SV.L с CM5S.L M9SV.L с LCCN.L M9SV.L с CHIN.L M9SV.L с GOLB.L M9SV.L с XCX6.L

Часто сравнивают с IASH.L:

IASH.L с ICGA.DE IASH.L с CNYA IASH.L с CHIN.DE IASH.L с EUNL.DE IASH.L с EMIM.L IASH.L с IWDA.AS IASH.L с XCH.TO

Сравнение комиссий M9SV.L и IASH.L

M9SV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

M9SV.L

Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF

IASH.L

iShares MSCI China A UCITS USD

Доходность на риск

M9SV.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

M9SV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IASH.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SV.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	M9SV.L	IASH.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	1.37	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.58	1.86	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.25	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.62	3.34	-2.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.82	8.45	-6.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SV.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SV.L на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IASH.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SV.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	M9SV.L	IASH.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	1.37	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	-0.02	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.25	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.06	+0.25

Корреляция

Корреляция между M9SV.L и IASH.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SV.L и IASH.L

Ни M9SV.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок M9SV.L и IASH.L

Максимальная просадка M9SV.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.L и IASH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	M9SV.L	IASH.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.64%	-48.39%	+26.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.71%	-8.84%	+0.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.64%	-42.23%	+20.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.67%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.48%	-17.38%	+4.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.77%	-24.91%	+17.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	2.66%	+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SV.L и IASH.L

Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) составляет 4.33%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что M9SV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	M9SV.L	IASH.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.33%	4.88%	-0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.91%	11.24%	-2.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.55%	15.99%	-2.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.07%	21.26%	-1.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.67%	22.91%	-2.24%

Сравнение M9SV.L с IASH.L

Доходность

Сравнение доходности M9SV.L и IASH.L

Сравнение доходности по годам M9SV.L и IASH.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

M9SV.L

IASH.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий M9SV.L и IASH.L

Доходность на риск

M9SV.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

M9SV.L

IASH.L

Сравнение M9SV.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

M9SV.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SV.L и IASH.L

Просадки

Сравнение просадок M9SV.L и IASH.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности M9SV.L и IASH.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)