Сравнение M9SV.L с JRCE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L).
M9SV.L и JRCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M9SV.L - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. JRCE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности M9SV.L и JRCE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам M9SV.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -2.53% | 0.90% | 30.31% | 0.87% | -4.43% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 1.10% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Разные валюты инструментов
M9SV.L торгуется в GBP, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M9SV.L показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 1.10%.
M9SV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
JRCE.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий M9SV.L и JRCE.L
M9SV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Доходность на риск
M9SV.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
M9SV.L
JRCE.L
Сравнение M9SV.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M9SV.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.53 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.05 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.77 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 8.19 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M9SV.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.53 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.01 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между M9SV.L и JRCE.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SV.L и JRCE.L
Ни M9SV.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок M9SV.L и JRCE.L
Максимальная просадка M9SV.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.L и JRCE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| M9SV.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -36.68% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -8.58% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -5.10% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -18.24% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.90% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SV.L и JRCE.L
Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) составляет 4.33%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что M9SV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| M9SV.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.06% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 10.90% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.55% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 21.67% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 21.67% | -1.00% |