PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с RALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%27.87%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с GLFOXLZSIX с KGIIX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LZIEXRALIX с LEAIXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Сравнение комиссий LZSIX и RALIX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

LZSIX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.72

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.20

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.08

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

10.89

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.35

Корреляция

Корреляция между LZSIX и RALIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и RALIX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности RALIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и RALIX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-24.00%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.39%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-22.03%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-3.61%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-5.84%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.80%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и RALIX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.01%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.43%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

11.12%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

11.76%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

11.20%

+4.55%