PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSCX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZSCX с DFSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LZSCX (Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LZSCX returned 8.98%/yr vs 11.20%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LZSCX charges 0.94%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности LZSCX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LZSCX показывает доходность 16.82%, а DFSCX немного выше – 16.94%. За последние 10 лет акции LZSCX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.20% соответственно.

LZSCX

1 день
1.11%
1 месяц
2.87%
С начала года
16.82%
6 месяцев
16.43%
1 год
32.19%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.98%

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZSCX и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSCX
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6		16.82%2.46%13.77%10.16%-15.20%20.08%6.43%30.01%-13.49%14.25%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between LZSCX and DFSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1991 г.

0.91

The correlation between LZSCX and DFSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с LZSCX:
LZSCX с GLIFXLZSCX с DFISXLZSCX с CSMDXLZSCX с VSTCXLZSCX с GLFOXLZSCX с FSOPXLZSCX с WWSIX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX

Доходность на риск

LZSCX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSCX
Ранг доходности на риск LZSCX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSCX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSCXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.16

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.11

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.65

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

14.95

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSCX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSCX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSCX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSCXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LZSCX и DFSCX

Максимальная просадка LZSCX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSCX и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZSCXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-63.07%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-8.17%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.89%

-27.01%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-27.01%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-46.88%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.91%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.53%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSCX и DFSCX

Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что LZSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZSCXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.48%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.59%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

17.57%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

21.01%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.64%

-0.24%

Сравнение комиссий LZSCX и DFSCX

LZSCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSCX и DFSCX

Дивидендная доходность LZSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFSCX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
LZSCX
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6		4.26%4.98%17.48%8.00%4.28%15.21%0.57%3.22%17.28%12.69%2.37%6.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LZSCX and DFSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LZSCX has higher volatility (5.55%) compared to DFSCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, LZSCX dropped -58.08% vs DFSCX's -63.07%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZSCX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор