- ISIN
- US52106N5095
- CUSIP
- 52106N509
- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 30 окт. 1991 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LZSCX
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) прибавил 22.3% с начала года. Текущая цена акции LZSCX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LZSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) показал доход в 22.32% с начала года и 37.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LZSCX составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 22.32%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LZSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LZSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.49% | 2.44% | -7.15% | 12.83% | 2.05% | 5.87% | 22.32% | ||||||
| 2025 | 5.43% | -6.74% | -8.16% | -3.15% | 1.91% | 4.50% | 1.26% | 4.87% | -0.26% | 1.14% | 2.26% | 0.42% | 2.46% |
| 2024 | -2.09% | 5.10% | 3.91% | -5.95% | 4.56% | -1.91% | 5.54% | 1.74% | 1.36% | -2.24% | 8.63% | -4.57% | 13.77% |
| 2023 | 7.94% | -2.35% | -3.42% | -2.17% | -3.21% | 7.39% | 4.91% | -3.89% | -4.39% | -5.26% | 7.14% | 8.76% | 10.16% |
| 2022 | -5.28% | 0.78% | -0.35% | -5.83% | -0.22% | -9.72% | 10.10% | -4.09% | -8.64% | 10.17% | 4.78% | -5.64% | -15.20% |
| 2021 | 1.25% | 7.33% | 3.25% | 4.88% | 0.18% | -0.76% | -1.72% | 1.53% | -2.80% | 4.53% | -4.39% | 5.88% | 20.08% |
Метрики бенчмарка
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.95, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 1991.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 102.87%
- Участие в снижении
- 99.48%
Комиссия
Комиссия LZSCX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LZSCX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.46 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 10.92 | +1.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $2.09 | $0.99 | $0.52 | $2.28 | $0.08 | $0.44 | $1.87 | $1.86 | $0.34 | $0.87 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.98% | 17.48% | 8.00% | 4.28% | 15.21% | 0.57% | 3.22% | 17.28% | 12.69% | 2.37% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $2.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 показал максимальную просадку в 58.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.08%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -43.64%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 16d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.77%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 8mo | 3y 1moапр. 1998 г. - июнь 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.13%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 29d | 1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.61%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 4mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Показатели просадок
| LZSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -56.78% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.10% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.89% | -18.90% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -25.43% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -33.92% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -10.71% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.04% | +1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LZSCX
Добавьте Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LZSCX