Сравнение LZSCX с CSMDX
LZSCX (Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6) and CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, LZSCX returned 5.23%/yr vs 5.03%/yr for CSMDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LZSCX charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for CSMDX.
Доходность
Сравнение доходности LZSCX и CSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZSCX показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у CSMDX с доходностью 11.73%.
LZSCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 16.82%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.98%
CSMDX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZSCX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSCX Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 | 16.82% | 2.46% | 13.77% | 10.16% | -15.20% | 20.08% | 6.43% | 30.01% | -13.49% | 10.44% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 11.73% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Correlation
The correlation between LZSCX and CSMDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between LZSCX and CSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZSCX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
LZSCX
CSMDX
Сравнение LZSCX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZSCX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.00 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 6.13 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LZSCX и CSMDX
Максимальная просадка LZSCX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSCX и CSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -37.28% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.20% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.89% | -24.60% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -24.60% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.53% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -5.77% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.00% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZSCX и CSMDX
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LZSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZSCX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.70% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 10.24% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 14.46% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 18.16% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 19.17% | +3.23% |
Сравнение комиссий LZSCX и CSMDX
LZSCX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZSCX и CSMDX
Дивидендная доходность LZSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CSMDX в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 2.81% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
LZSCX Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 | 4.26% | 4.98% | 17.48% | 8.00% | 4.28% | 15.21% | 0.57% | 3.22% | 17.28% | 12.69% | 2.37% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
LZSCX and CSMDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZSCX has higher volatility (5.55%) compared to CSMDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, LZSCX dropped -58.08% vs CSMDX's -37.28%.
LZSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZSCX и CSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор