PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZISX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZISX с KGGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) and KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, LZISX returned 7.74%/yr vs 13.28%/yr for KGGAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZISX charges 1.14%/yr vs 1.26%/yr for KGGAX.

Доходность

Сравнение доходности LZISX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZISX показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у KGGAX с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции LZISX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 13.28% соответственно.

LZISX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
27.38%
6 месяцев
27.29%
1 год
41.46%
3 года*
19.97%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.74%

KGGAX

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.49%
1 год
40.04%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZISX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		27.38%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.27%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Correlation

The correlation between LZISX and KGGAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.56

The correlation between LZISX and KGGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с ALOIXLZISX с UMNIXLZISX с MECIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с TISVXLZISX с DISMX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Доходность на риск

LZISX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZISX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZISXKGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.78

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.47

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.92

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

12.82

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZISX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZISX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGAX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZISX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZISXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LZISX и KGGAX

Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и KGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZISXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-45.27%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.63%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-13.53%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-26.59%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-31.90%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-5.42%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-9.67%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.24%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LZISX и KGGAX

Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZISXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.88%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

12.12%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

14.96%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.12%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

14.94%

+2.12%

Сравнение комиссий LZISX и KGGAX

LZISX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZISX и KGGAX

Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности KGGAX в 14.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.74%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.50%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Часто задаваемые вопросы

LZISX and KGGAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZISX has higher volatility (6.38%) compared to KGGAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, LZISX dropped -65.43% vs KGGAX's -45.27%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZISX и KGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор