Сравнение LZISX с AVANX
LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, LZISX returned 19.97%/yr vs 28.36%/yr for AVANX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности LZISX и AVANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZISX показывает доходность 27.38%, что значительно выше, чем у AVANX с доходностью 16.63%.
LZISX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 27.38%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.74%
AVANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZISX и AVANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 27.38% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -20.94% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
Correlation
The correlation between LZISX and AVANX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between LZISX and AVANX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZISX vs. AVANX — Ранг доходности на риск
LZISX
AVANX
Сравнение LZISX c AVANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZISX | AVANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.50 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 13.90 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZISX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.95 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.05 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LZISX и AVANX
Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и AVANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZISX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -25.35% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.86% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -13.83% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.34% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -4.82% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.23% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZISX и AVANX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZISX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.50% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 12.49% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 15.26% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.08% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.08% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZISX и AVANX
Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AVANX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.50% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
LZISX and AVANX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZISX has higher volatility (6.38%) compared to AVANX (4.50%). In terms of maximum drawdown, LZISX dropped -65.43% vs AVANX's -25.35%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZISX и AVANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор