PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZIEX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZIEX с SWRLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).

LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LZIEX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZIEX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		-2.03%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, LZIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 7.05% против 9.09% соответственно.

LZIEX

1 день
0.16%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.81%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.41%
10 лет*
7.05%

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
12.29%
1 год
38.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Portfolio

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с ICMPXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с HLMIX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с VGTSXSWRLX с TLCIXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с VIAAXSWRLX с TRERX

Сравнение комиссий LZIEX и SWRLX

LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZIEX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZIEX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZIEXSWRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.38

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.90

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.02

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

11.84

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZIEX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZIEX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZIEX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZIEXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.38

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.02

Корреляция

Корреляция между LZIEX и SWRLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZIEX и SWRLX

Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности SWRLX в 7.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.61%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок LZIEX и SWRLX

Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и SWRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZIEXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-59.44%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.73%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-34.19%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-35.95%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-11.49%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-11.68%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LZIEX и SWRLX

Текущая волатильность для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) составляет 6.25%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZIEXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.90%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.71%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.93%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

17.21%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.75%

-0.71%