Сравнение LZIEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LZIEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZIEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LZIEX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции LZIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.80% соответственно.
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZIEX и KGIIX
LZIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
LZIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
LZIEX
KGIIX
Сравнение LZIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZIEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.56 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 4.34 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 5.30 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 19.59 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.56 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между LZIEX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZIEX и KGIIX
Дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LZIEX и KGIIX
Максимальная просадка LZIEX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZIEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -27.81% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -8.76% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -27.81% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -27.81% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.78% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -6.15% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.37% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZIEX и KGIIX
Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.35% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.93% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 13.41% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.21% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 12.75% | +3.31% |