Сравнение LZFIX с VIHAX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 4.05%/yr vs 13.67%/yr for VIHAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZFIX charges 0.99%/yr vs 0.16%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 15.00%.
LZFIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам LZFIX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 0.83% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 22.88% | 1.15% | 9.25% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 15.00% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 10.92% |
Correlation
The correlation between LZFIX and VIHAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between LZFIX and VIHAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
LZFIX
VIHAX
Сравнение LZFIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.38 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 12.75 | -13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и VIHAX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -38.80% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -9.53% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -12.29% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -23.92% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | 0.00% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -5.96% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 2.52% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и VIHAX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.01% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.21% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 12.17% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 13.77% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 15.54% | +5.51% |
Сравнение комиссий LZFIX и VIHAX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и VIHAX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.70%, что больше доходности VIHAX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 20.70% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.52% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and VIHAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (5.68%) compared to VIHAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор