Сравнение LZFIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и VIHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	-8.06%	4.09%	-3.09%	18.84%	-5.29%	22.88%	1.15%	9.25%
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	5.44%	38.01%	6.96%	16.81%	-6.88%	15.01%	-0.73%	10.27%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.

LZFIX

1 день: 2.16%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -8.06%

6 месяцев: -14.08%

1 год: -10.52%

3 года*: 0.66%

5 лет*: 3.30%

10 лет*: —

VIHAX

1 день: 2.29%

1 месяц: -4.98%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 12.61%

1 год: 32.56%

3 года*: 20.30%

5 лет*: 12.43%

10 лет*: 10.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Equity Franchise Portfolio

Название символа

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LZFIX:

LZFIX с GLFOX LZFIX с GLIFX LZFIX с ICMPX LZFIX с LEAIX LZFIX с LEVIX LZFIX с LZIEX LZFIX с RALIX

Часто сравнивают с VIHAX:

VIHAX с VHYAX VIHAX с VIAAX VIHAX с VTRIX VIHAX с FGLGX VIHAX с VIGI VIHAX с VEUSX VIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий LZFIX и VIHAX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

LZFIX

Lazard Equity Franchise Portfolio

VIHAX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LZFIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LZFIX	VIHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	2.32	-2.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.83	2.96	-3.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.47	-0.58
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.48	3.01	-3.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.07	12.38	-13.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LZFIX	VIHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	2.32	-2.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.91	-0.72
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.66	-0.41

Корреляция

Корреляция между LZFIX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и VIHAX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	22.70%	20.87%	14.95%	8.68%	12.81%	15.59%	1.12%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	3.62%	3.69%	4.85%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	5.63%	4.28%	3.16%	2.37%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и VIHAX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LZFIX	VIHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.91%	-38.80%	-3.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.51%	-10.66%	-10.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.69%	-23.92%	+2.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.80%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.06%	-6.64%	-12.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.74%	-6.09%	-0.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.76%	2.59%	+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и VIHAX

Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LZFIX	VIHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.70%	6.16%	-1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.82%	9.08%	+1.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.98%	14.29%	+1.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	13.69%	+3.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.23%	15.92%	+5.31%

Сравнение LZFIX с VIHAX

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и VIHAX

Сравнение доходности по годам LZFIX и VIHAX

Доходность по периодам

LZFIX

VIHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LZFIX и VIHAX

Доходность на риск

LZFIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

LZFIX

VIHAX

Сравнение LZFIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LZFIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и VIHAX

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и VIHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и VIHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)