PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZFIX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZFIX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и HFCVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Franchise Portfolio

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZIEXLZFIX с RALIX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий LZFIX и HFCVX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio

Доходность на риск

LZFIX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZFIXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.44

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.95

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.72

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

7.47

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZFIXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.44

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.93

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Корреляция

Корреляция между LZFIX и HFCVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и HFCVX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и HFCVX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZFIXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.91%

-65.75%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.51%

-11.00%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-16.81%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-1.46%

-17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-8.28%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

2.61%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и HFCVX

Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZFIXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.06%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

6.83%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.75%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

13.28%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.48%

+4.75%