Сравнение LZFIX с ACTIX
LZFIX (Lazard Equity Franchise Portfolio) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LZFIX returned 1.64%/yr vs 0.69%/yr for ACTIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LZFIX charges 0.99%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.
Доходность
Сравнение доходности LZFIX и ACTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZFIX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у ACTIX с доходностью 0.10%.
LZFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -16.73%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
ACTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZFIX и ACTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | -8.19% | 4.09% | -3.09% | 18.84% | -5.29% | 15.61% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 0.10% | 6.08% | 3.07% | 5.97% | -9.94% | 0.75% |
Correlation
The correlation between LZFIX and ACTIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZFIX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск
LZFIX
ACTIX
Сравнение LZFIX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZFIX | ACTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.22 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.04 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZFIX и ACTIX
Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и ACTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZFIX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.91% | -14.29% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.51% | -2.90% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -3.95% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -14.29% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -1.04% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -4.96% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 0.87% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZFIX и ACTIX
Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZFIX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.00% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 2.85% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 3.65% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 4.68% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 4.60% | +16.45% |
Сравнение комиссий LZFIX и ACTIX
LZFIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZFIX и ACTIX
Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.74%, что больше доходности ACTIX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.08% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio | 22.74% | 20.87% | 14.95% | 8.68% | 12.81% | 15.59% | 1.12% | 5.78% |
Часто задаваемые вопросы
LZFIX and ACTIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZFIX has higher volatility (4.11%) compared to ACTIX (1.00%). In terms of maximum drawdown, LZFIX dropped -41.91% vs ACTIX's -14.29%.
ACTIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZFIX и ACTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор