Сравнение LZEMX с UMNIX
LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LZEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LZEMX charges 1.06%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LZEMX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 10.74%
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZEMX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 20.84% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LZEMX and UMNIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZEMX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LZEMX
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LZEMX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZEMX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и UMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZEMX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и UMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZEMX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | — | — |
Сравнение комиссий LZEMX и UMNIX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и UMNIX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности UMNIX в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.70% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.96% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
LZEMX and UMNIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LZEMX и UMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор