PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с LZFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с LZFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и LZFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и LZFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%12.06%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -8.06%.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard Equity Franchise Portfolio

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZIEXLZFIX с RALIX

Сравнение комиссий LZEMX и LZFIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LZFIX в 0.99%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXLZFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

-0.66

+3.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

-0.83

+4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

0.90

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.48

+4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

-1.07

+15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. LZFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа LZFIX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и LZFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXLZFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

-0.66

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между LZEMX и LZFIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и LZFIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности LZFIX в 22.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и LZFIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и LZFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXLZFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-41.91%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-21.51%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-21.69%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-19.06%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-6.74%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

9.76%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и LZFIX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXLZFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.70%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.82%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.98%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.66%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

21.23%

-4.89%