Сравнение LZFIX с LEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX).

LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г.. LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и LEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZFIX и LEVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	-8.06%	4.09%	-3.09%	18.84%	-5.29%	22.88%	1.15%	9.25%
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio	-4.00%	8.78%	12.37%	17.11%	-19.92%	26.16%	8.98%	14.65%

Доходность по периодам

С начала года, LZFIX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у LEVIX с доходностью -4.00%.

LZFIX

1 день: 2.16%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -8.06%

6 месяцев: -14.08%

1 год: -10.52%

3 года*: 0.66%

5 лет*: 3.30%

10 лет*: —

LEVIX

1 день: 4.79%

1 месяц: -4.22%

С начала года: -4.00%

6 месяцев: 3.11%

1 год: 20.10%

3 года*: 8.10%

5 лет*: 4.66%

10 лет*: 8.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Equity Franchise Portfolio

Название символа

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Часто сравнивают с LZFIX:

LZFIX с GLFOX LZFIX с GLIFX LZFIX с ICMPX LZFIX с LEAIX LZFIX с LZIEX LZFIX с RALIX LZFIX с LISIX

Часто сравнивают с LEVIX:

LEVIX с SCHD LEVIX с GDE LEVIX с LZIEX LEVIX с ICMPX LEVIX с LEAIX LEVIX с DHAMX LEVIX с LISIX

Сравнение комиссий LZFIX и LEVIX

LZFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LEVIX в 0.76%.

LZFIX

Lazard Equity Franchise Portfolio

LEVIX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

LZFIX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LEVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZFIX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) и Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LZFIX	LEVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	0.73	-1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.83	1.21	-2.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.16	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.48	1.05	-1.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.07	3.48	-4.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZFIX vs. LEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZFIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа LEVIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZFIX и LEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LZFIX	LEVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	0.73	-1.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.06	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.16	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.20	+0.04

Корреляция

Корреляция между LZFIX и LEVIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и LEVIX

Дивидендная доходность LZFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, тогда как LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LZFIX Lazard Equity Franchise Portfolio	22.70%	20.87%	14.95%	8.68%	12.81%	15.59%	1.12%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio	0.00%	0.00%	144.28%	100.53%	6.31%	15.14%	1.65%	0.82%	11.61%	6.84%	4.91%	3.71%

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и LEVIX

Максимальная просадка LZFIX за все время составила -41.91%, что меньше максимальной просадки LEVIX в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZFIX и LEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LZFIX	LEVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.91%	-69.24%	+27.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.51%	-16.14%	-5.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.69%	-69.24%	+47.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-69.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.06%	-56.84%	+37.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.74%	-12.33%	+5.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.76%	4.89%	+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и LEVIX

Текущая волатильность для Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) составляет 4.70%, в то время как у Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что LZFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LZFIX	LEVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.70%	8.46%	-3.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.82%	16.80%	-5.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.98%	28.42%	-12.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	72.41%	-54.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.23%	52.94%	-31.71%

Сравнение LZFIX с LEVIX

Доходность

Сравнение доходности LZFIX и LEVIX

Сравнение доходности по годам LZFIX и LEVIX

Доходность по периодам

LZFIX

LEVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LZFIX и LEVIX

Доходность на риск

LZFIX vs. LEVIX — Ранг доходности на риск

LZFIX

LEVIX

Сравнение LZFIX c LEVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LZFIX vs. LEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZFIX и LEVIX

Просадки

Сравнение просадок LZFIX и LEVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LZFIX и LEVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)