Сравнение LZEMX с LISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX).
LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. LISIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и LISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZEMX и LISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | -2.06% | 25.70% | -1.42% | 17.08% | -16.89% | 6.07% | 10.58% | 21.56% | -10.48% | 27.87% |
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у LISIX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции LISIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.33% соответственно.
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
LISIX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZEMX и LISIX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.
Доходность на риск
LZEMX vs. LISIX — Ранг доходности на риск
LZEMX
LISIX
Сравнение LZEMX c LISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | LISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.11 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.53 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.29 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 5.24 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.11 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.22 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LZEMX и LISIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и LISIX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности LISIX в 29.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
LISIX Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 | 29.37% | 28.77% | 13.47% | 1.46% | 1.39% | 8.82% | 1.01% | 1.85% | 9.01% | 1.30% | 1.60% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и LISIX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и LISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZEMX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -55.70% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.28% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -32.52% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -36.01% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -9.82% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -10.56% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.02% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и LISIX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZEMX | LISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.48% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.45% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.51% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.27% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.12% | -0.78% |