PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LZEMX показывает доходность 6.61%, а GLIFX немного выше – 6.94%. За последние 10 лет акции LZEMX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.39% против 9.98% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LZEMX и GLIFX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

LZEMX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.28

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.90

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.78

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

11.41

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.28

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.15

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.47

Корреляция

Корреляция между LZEMX и GLIFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и GLIFX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и GLIFX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-29.65%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.00%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-17.15%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-29.65%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-6.13%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-3.35%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.19%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и GLIFX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.77%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.40%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

10.73%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

10.71%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

13.25%

+3.09%