PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%7.65%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Сравнение комиссий LZEMX и EMXC

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

LZEMX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.34

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

3.02

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

3.39

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

14.12

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.34

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между LZEMX и EMXC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и EMXC

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности EMXC в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и EMXC

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-42.81%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.41%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-28.91%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-9.89%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-10.35%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.46%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и EMXC

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

10.61%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

16.16%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

20.60%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.71%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

19.51%

-3.17%