PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZEMX с DESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) and DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, LZEMX returned 13.00%/yr vs 11.92%/yr for DESIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LZEMX charges 1.06%/yr vs 0.46%/yr for DESIX.

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 21.77%.

LZEMX

1 день
-1.08%
1 месяц
5.52%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.25%
1 год
54.81%
3 года*
28.77%
5 лет*
13.00%
10 лет*
11.01%

DESIX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.63%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.38%
1 год
41.19%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZEMX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		25.59%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-5.34%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		21.77%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Correlation

The correlation between LZEMX and DESIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between LZEMX and DESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FOSFXLZEMX с FCNTXLZEMX с EEMLZEMX с PZVEXLZEMX с FSPSX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с GLLSX

Доходность на риск

LZEMX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXDESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.17
2.74

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.34
3.66

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.51

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

3.41

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

13.29

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 4.17, что выше коэффициента Шарпа DESIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17

2.74

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и DESIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и DESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZEMXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-36.03%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.70%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-16.82%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-29.09%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.70%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-7.73%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.24%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и DESIX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 5.40%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZEMXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.86%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

13.66%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

15.81%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

18.53%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.63%

-2.24%

Сравнение комиссий LZEMX и DESIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DESIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и DESIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DESIX в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.16%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.63%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы

LZEMX and DESIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (6.86%) compared to LZEMX (5.40%). In terms of maximum drawdown, LZEMX dropped -60.08% vs DESIX's -36.03%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZEMX и DESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор