Сравнение LYXI.DE с SOXX
LYXI.DE (Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - LYXI.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYXI.DE returned -4.30%/yr vs 35.11%/yr for SOXX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. LYXI.DE charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности LYXI.DE и SOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYXI.DE торгуется в EUR, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYXI.DE показывает доходность -38.89%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 102.55%. За последние 10 лет акции LYXI.DE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -4.30% против 35.11% соответственно.
LYXI.DE
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -19.85%
- С начала года
- -38.89%
- 6 месяцев
- -39.91%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- -23.00%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- -4.30%
SOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.28%
- С начала года
- 102.55%
- 6 месяцев
- 95.66%
- 1 год
- 176.85%
- 3 года*
- 52.21%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 35.11%
Сравнение доходности по годам LYXI.DE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXI.DE Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | -38.89% | -12.39% | -8.49% | 1.67% | 9.36% | 10.13% | -15.92% | 11.61% | -6.26% | 7.62% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 82.87% | 24.04% | 20.38% | 62.11% | -31.06% | 54.87% | 40.13% | 66.09% | -2.10% | 22.61% |
Correlation
The correlation between LYXI.DE and SOXX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between LYXI.DE and SOXX shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYXI.DE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
LYXI.DE
SOXX
Сравнение LYXI.DE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXI.DE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.70 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 13.47 | -14.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.68 | 47.02 | -49.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXI.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.67 | 5.26 | -6.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.00 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 1.06 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.70 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок LYXI.DE и SOXX
Максимальная просадка LYXI.DE за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки SOXX в -62.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXI.DE и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYXI.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -62.20% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -13.21% | -28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.00% | -42.03% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.77% | -42.03% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -42.03% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.77% | -2.24% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -13.44% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 3.78% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXI.DE и SOXX
Текущая волатильность для Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) составляет 6.84%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что LYXI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYXI.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 13.05% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 26.52% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 33.83% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 35.33% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 33.33% | -9.28% |
Сравнение комиссий LYXI.DE и SOXX
LYXI.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXI.DE и SOXX
LYXI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXI.DE Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
LYXI.DE and SOXX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for LYXI.DE.
LYXI.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SOXX is Semiconductors. LYXI.DE tracks MSCI Indonesia, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LYXI.DE and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для LYXI.DE и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор