PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXI.DE с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYXI.DE с EIDO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).

LYXI.DE и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYXI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Indonesia. Фонд был запущен 4 июл. 2011 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYXI.DE и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYXI.DE и EIDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		-19.16%-12.39%-8.49%1.67%9.36%10.13%-15.92%11.61%-6.26%7.62%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-15.39%-7.55%-7.28%-0.51%6.03%6.84%-14.79%7.68%-6.69%4.73%
Разные валюты инструментов

LYXI.DE торгуется в EUR, в то время как EIDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIDO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYXI.DE показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у EIDO с доходностью -15.39%. За последние 10 лет акции LYXI.DE превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: -1.57% против -1.98% соответственно.

LYXI.DE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-19.16%
6 месяцев
-13.88%
1 год
-17.28%
3 года*
-14.11%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-1.57%

EIDO

1 день
-1.08%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-15.39%
6 месяцев
-8.61%
1 год
-7.41%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
-1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

iShares MSCI Indonesia ETF

Часто сравнивают с LYXI.DE:
LYXI.DE с SOXXLYXI.DE с BNKE.LLYXI.DE с VGEJ.DELYXI.DE с 6AQQ.DELYXI.DE с FLXI.DELYXI.DE с FLXK.DELYXI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWSEIDO с EWWEIDO с VOO

Сравнение комиссий LYXI.DE и EIDO

LYXI.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.

EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYXI.DE vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXI.DE
Ранг доходности на риск LYXI.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXI.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXI.DE c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXI.DEEIDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.30

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

-0.26

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.34

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

-0.92

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXI.DE vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXI.DE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа EIDO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXI.DE и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXI.DEEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.02

-0.07

Корреляция

Корреляция между LYXI.DE и EIDO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXI.DE и EIDO

LYXI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		4.28%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LYXI.DE и EIDO

Максимальная просадка LYXI.DE за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки EIDO в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXI.DE и EIDO.

Загрузка...

Показатели просадок

LYXI.DEEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-63.21%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.44%

-21.33%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-38.14%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-59.41%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-43.28%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-24.40%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

6.98%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXI.DE и EIDO

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеют волатильность 7.41% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYXI.DEEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.78%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

16.38%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

24.41%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.74%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

24.10%

-0.26%