PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXI.DE с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXI.DE с EIDO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXI.DE (Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc) and EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LYXI.DE tracks the MSCI Indonesia while EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYXI.DE returned -4.30%/yr vs -5.21%/yr for EIDO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYXI.DE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EIDO.

Доходность

Сравнение доходности LYXI.DE и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYXI.DE торгуется в EUR, в то время как EIDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIDO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYXI.DE показывает доходность -38.89%, а EIDO немного выше – -38.77%. За последние 10 лет акции LYXI.DE превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: -4.30% против -5.21% соответственно.

LYXI.DE

1 день
-2.92%
1 месяц
-19.85%
С начала года
-38.89%
6 месяцев
-39.91%
1 год
-41.32%
3 года*
-23.00%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
-4.30%

EIDO

1 день
-5.59%
1 месяц
-24.26%
С начала года
-38.77%
6 месяцев
-39.12%
1 год
-37.69%
3 года*
-21.10%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
-5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXI.DE и EIDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		-38.89%-12.39%-8.49%1.67%9.36%10.13%-15.92%11.61%-6.26%7.62%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-38.77%-7.55%-7.28%-0.51%6.03%6.84%-14.79%7.68%-6.69%4.73%

Correlation

The correlation between LYXI.DE and EIDO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.76

The correlation between LYXI.DE and EIDO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

iShares MSCI Indonesia ETF

Часто сравнивают с LYXI.DE:
LYXI.DE с SOXXLYXI.DE с BNKE.LLYXI.DE с USUP.DELYXI.DE с UIMT.DELYXI.DE с FLXK.DELYXI.DE с VGEJ.DELYXI.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW

Доходность на риск

LYXI.DE vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXI.DE
Ранг доходности на риск LYXI.DE: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXI.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXI.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXI.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXI.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXI.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXI.DE c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXI.DEEIDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
-1.66

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.54
-2.40

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.70

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.92

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.68

-2.95

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXI.DE vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXI.DE на текущий момент составляет -1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIDO равному -1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXI.DE и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXI.DEEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

-1.66

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.06

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LYXI.DE и EIDO

Максимальная просадка LYXI.DE за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXI.DE и EIDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXI.DEEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-55.80%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.92%

-41.12%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.00%

-51.33%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.77%

-55.43%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-55.43%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.77%

-55.43%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.62%

-17.21%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

12.78%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXI.DE и EIDO

Текущая волатильность для Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) составляет 6.84%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что LYXI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXI.DEEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

8.07%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

18.23%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

22.72%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.16%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

24.27%

-0.22%

Сравнение комиссий LYXI.DE и EIDO

LYXI.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXI.DE и EIDO

LYXI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.93%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYXI.DE and EIDO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYXI.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYXI.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

LYXI.DE tracks MSCI Indonesia, while EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LYXI.DE and 0.59% for EIDO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXI.DE и EIDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор