PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYXI.DE с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXI.DE с EIDO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYXI.DE (Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc) and EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) are both Indonesia Equities funds - LYXI.DE tracks the MSCI Indonesia while EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYXI.DE returned -4.46%/yr vs -5.00%/yr for EIDO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYXI.DE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EIDO.

Доходность

Сравнение доходности LYXI.DE и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYXI.DE торгуется в EUR, в то время как EIDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIDO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYXI.DE показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у EIDO с доходностью -30.51%. За последние 10 лет акции LYXI.DE превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: -4.46% против -5.00% соответственно.

LYXI.DE

1 день
3.14%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
-33.64%
С начала года
-32.40%
1 год
-32.11%
3 года*
-19.00%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
-4.46%

EIDO

1 день
2.09%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
-32.96%
С начала года
-30.51%
1 год
-27.08%
3 года*
-16.60%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
-5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXI.DE и EIDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		-32.40%-12.39%-8.49%1.67%9.36%10.13%-15.92%11.88%-6.29%8.59%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-30.51%-7.55%-7.28%-0.51%6.03%6.84%-14.79%7.68%-6.69%4.73%

Correlation

The correlation between LYXI.DE and EIDO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2011 г.

0.67

The correlation between LYXI.DE and EIDO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

iShares MSCI Indonesia ETF

Часто сравнивают с LYXI.DE:
LYXI.DE с SOXXLYXI.DE с BNKE.LLYXI.DE с USUP.DELYXI.DE с UIMT.DELYXI.DE с FLXK.DELYXI.DE с VGEJ.DELYXI.DE с APXJ.DE
Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW

Доходность на риск

LYXI.DE vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXI.DE
Ранг доходности на риск LYXI.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXI.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXI.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXI.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXI.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXI.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXI.DE c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYXI.DEEIDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.06

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.48

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.82

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.63

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.56

-0.01

LYXI.DE vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXI.DE на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIDO равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXI.DE и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYXI.DE и EIDO

Максимальная просадка LYXI.DE за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки EIDO в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXI.DE и EIDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXI.DEEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-57.19%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.05%

-43.45%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.97%

-53.26%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.58%

-57.19%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.58%

-57.19%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.17%

-49.42%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-17.44%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

17.39%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXI.DE и EIDO

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеют волатильность 8.11% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXI.DEEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

8.15%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

22.52%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

25.55%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

19.91%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

24.50%

-0.43%

Сравнение комиссий LYXI.DE и EIDO

LYXI.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXI.DE и EIDO

LYXI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.29%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYXI.DE and EIDO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYXI.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYXI.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

LYXI.DE tracks MSCI Indonesia, while EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LYXI.DE and 0.59% for EIDO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXI.DE и EIDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор