PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSDY с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYSDY с RING

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) is a stock, while RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, LYSDY returned 77.07%/yr vs 14.69%/yr for RING. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYSDY и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYSDY показывает доходность 61.19%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции LYSDY превзошли акции RING по среднегодовой доходности: 77.07% против 14.69% соответственно.

LYSDY

1 день
-2.77%
1 месяц
-0.82%
С начала года
61.19%
6 месяцев
39.29%
1 год
143.25%
3 года*
37.23%
5 лет*
25.86%
10 лет*
77.07%

RING

1 день
1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.87%
6 месяцев
8.22%
1 год
69.89%
3 года*
47.62%
5 лет*
20.31%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYSDY и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		61.19%109.37%-18.22%-8.17%-29.21%144.41%79.88%50.87%489.58%258.76%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.87%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between LYSDY and RING is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.15

The correlation between LYSDY and RING shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lynas Rare Earths Ltd ADR

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с LYSDY:
LYSDY с MPLYSDY с USARLYSDY с ARRNFLYSDY с NBLYSDY с ARECLYSDY с HBMLYSDY с CTGO
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

LYSDY vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSDY
Ранг доходности на риск LYSDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSDY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSDY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSDY c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSDYRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.53

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.91

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.33

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

5.97

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSDY vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSDY на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSDY и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSDYRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.53

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.11

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LYSDY и RING

Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYSDYRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-79.47%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.39%

-30.11%

-16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.39%

-30.11%

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-47.94%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.35%

-52.04%

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.79%

-24.54%

-27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.54%

-47.40%

-37.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.99%

11.74%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSDY и RING

Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеют волатильность 15.56% и 15.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYSDYRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.56%

15.07%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.01%

37.37%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.71%

45.90%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.50%

36.46%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

278.58%

36.53%

+242.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSDY и RING

LYSDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYSDY
Lynas Rare Earths Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.82%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

LYSDY and RING have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYSDY has higher volatility (15.56%) compared to RING (15.07%). In terms of maximum drawdown, LYSDY dropped -99.93% vs RING's -79.47%.

LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYSDY и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор