Сравнение LYQ2.DE с AGGH
LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LYQ2.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. LYQ2.DE is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, LYQ2.DE returned 2.60%/yr vs 2.57%/yr for AGGH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LYQ2.DE charges 0.17%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности LYQ2.DE и AGGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYQ2.DE торгуется в EUR, в то время как AGGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYQ2.DE показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 2.25%.
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 0.12%
AGGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.15% | 2.14% | 2.97% | 3.27% | -4.26% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 2.25% | -4.61% | 8.71% | 5.22% | -3.21% |
Correlation
The correlation between LYQ2.DE and AGGH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between LYQ2.DE and AGGH has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ2.DE vs. AGGH — Ранг доходности на риск
LYQ2.DE
AGGH
Сравнение LYQ2.DE c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYQ2.DE | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.10 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 6.32 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYQ2.DE и AGGH
Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ2.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -13.87% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -3.87% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -13.87% | +12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.79% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.28% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.28% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ2.DE и AGGH
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.53%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ2.DE | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.99% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 4.67% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 7.83% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 10.46% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 10.46% | -9.15% |
Сравнение комиссий LYQ2.DE и AGGH
LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ2.DE и AGGH
LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYQ2.DE and AGGH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYQ2.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYQ2.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
LYQ2.DE is categorized as European Government Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Amundi and Simplify. Their fees differ too: 0.17% for LYQ2.DE and 0.33% for AGGH.
Подберите оптимальное распределение для LYQ2.DE и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор