Сравнение LYMZ.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
LYMZ.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYMZ.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | -3.18% | 39.84% | 15.21% | 41.48% | -21.87% | 49.32% | -15.91% | 64.99% | -24.78% | 18.73% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
LYMZ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.93% против 13.75% соответственно.
LYMZ.DE
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 14.93%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYMZ.DE и GLD
И LYMZ.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
LYMZ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
LYMZ.DE
GLD
Сравнение LYMZ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMZ.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.55 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.99 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.32 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 8.00 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.55 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.34 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.67 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между LYMZ.DE и GLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMZ.DE и GLD
Ни LYMZ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYMZ.DE и GLD
Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYMZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.31% | -45.56% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -19.21% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.28% | -21.03% | -23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -22.00% | -41.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -11.71% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -16.17% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 5.25% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMZ.DE и GLD
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYMZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 10.37% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 23.27% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 25.71% | +9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.49% | 16.48% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 14.82% | +21.39% |