PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с DBPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMZ.DE с DBPG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE).

LYMZ.DE и DBPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и DBPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и DBPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-3.18%39.84%15.21%41.48%-21.87%49.32%-15.91%64.99%-24.78%18.73%
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.60%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у DBPG.DE с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE уступали акциям DBPG.DE по среднегодовой доходности: 14.93% против 21.28% соответственно.

LYMZ.DE

1 день
5.93%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
3.75%
1 год
15.29%
3 года*
20.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
14.93%

DBPG.DE

1 день
4.05%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-4.02%
1 год
20.36%
3 года*
27.52%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с 3DAX.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с 18MF.DE
Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с XESC.DEDBPG.DE с EXUS.DEDBPG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий LYMZ.DE и DBPG.DE

LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBPG.DE в 0.60%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. DBPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c DBPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMZ.DEDBPG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.52

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.83

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

1.97

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMZ.DE vs. DBPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBPG.DE равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и DBPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMZ.DEDBPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.71

-0.63

Корреляция

Корреляция между LYMZ.DE и DBPG.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и DBPG.DE

Ни LYMZ.DE, ни DBPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и DBPG.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки DBPG.DE в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и DBPG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMZ.DEDBPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-59.28%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-24.02%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.28%

-38.46%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-59.28%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-20.29%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-9.21%

-31.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

10.01%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и DBPG.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMZ.DEDBPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

8.38%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

27.26%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

38.85%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.49%

31.68%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

32.25%

+3.96%