Сравнение LYMZ.DE с TDAX
LYMZ.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF) and TDAX (TDAQ Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. LYMZ.DE is passively managed, while TDAX is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LYMZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.98%/yr for TDAX.
Доходность
Сравнение доходности LYMZ.DE и TDAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYMZ.DE торгуется в EUR, в то время как TDAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LYMZ.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 15.82%
TDAX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и TDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 6.83% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 15.08% |
Correlation
The correlation between LYMZ.DE and TDAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMZ.DE vs. TDAX — Ранг доходности на риск
LYMZ.DE
TDAX
Сравнение LYMZ.DE c TDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и TDAQ Lift ETF (TDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMZ.DE | TDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMZ.DE | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.73 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок LYMZ.DE и TDAX
Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки TDAX в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и TDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMZ.DE | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.31% | -12.83% | -71.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -5.92% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -3.69% | -36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMZ.DE и TDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMZ.DE | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 23.87% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.01% | 23.87% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 23.87% | +12.45% |
Сравнение комиссий LYMZ.DE и TDAX
LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMZ.DE и TDAX
LYMZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 0.00% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 7.92% |
Часто задаваемые вопросы
LYMZ.DE and TDAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
They also come from different issuers: Amundi and TappAlpha. Their fees differ too: 0.40% for LYMZ.DE and 0.98% for TDAX.
Подберите оптимальное распределение для LYMZ.DE и TDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор