PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMZ.DE с 18MF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE).

LYMZ.DE и 18MF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-3.18%39.84%15.21%41.48%-21.87%49.32%-15.91%64.99%-24.78%18.73%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		-7.00%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у 18MF.DE с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE уступали акциям 18MF.DE по среднегодовой доходности: 14.93% против 22.69% соответственно.

LYMZ.DE

1 день
5.93%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
3.75%
1 год
15.29%
3 года*
20.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
14.93%

18MF.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.84%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.71%
10 лет*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с 3DAX.DE
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с SSO18MF.DE с MCD

Сравнение комиссий LYMZ.DE и 18MF.DE

LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 18MF.DE в 0.50%.

18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMZ.DE18MF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.40

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.76

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.86

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

6.01

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMZ.DE vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18MF.DE равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMZ.DE18MF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.77

-0.68

Корреляция

Корреляция между LYMZ.DE и 18MF.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и 18MF.DE

Ни LYMZ.DE, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и 18MF.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и 18MF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMZ.DE18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-59.67%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-16.80%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.28%

-42.90%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-59.67%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-12.28%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-9.99%

-30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.63%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и 18MF.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMZ.DE18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

7.39%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

17.46%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

34.36%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.49%

30.95%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

32.57%

+3.64%