Сравнение LYLD с VFLO
LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LYLD is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, LYLD returned 21.90% vs 37.44% for VFLO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности LYLD и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYLD показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.
LYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.01%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 21.15%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYLD и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 14.43% | 12.90% | 1.20% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 21.86% | 17.51% | 9.95% |
Correlation
The correlation between LYLD and VFLO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between LYLD and VFLO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYLD vs. VFLO — Ранг доходности на риск
LYLD
VFLO
Сравнение LYLD c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYLD | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.84 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 18.20 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYLD и VFLO
Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYLD | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -17.79% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -6.44% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.64% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.45% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.06% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYLD и VFLO
Текущая волатильность для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) составляет 3.62%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что LYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYLD | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.04% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.11% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 15.56% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.98% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.98% | -0.57% |
Сравнение комиссий LYLD и VFLO
LYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYLD и VFLO
Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 2.04% | 2.79% | 0.72% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LYLD and VFLO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (4.04%) compared to LYLD (3.62%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs VFLO's -17.79%.
On 1-year performance, VFLO leads with 37.44% vs 21.90% for LYLD. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LYLD has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 37.44% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for LYLD.
LYLD has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.12% for VFLO.
They also come from different issuers: Cambria and Victory. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.39% for VFLO.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYLD и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор