PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYLD с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYLD с DTD

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. LYLD is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, LYLD returned 18.24% vs 22.19% for DTD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности LYLD и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYLD показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.23%.

LYLD

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.92%
1 год
18.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.19%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.19%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYLD и DTD

2026 (YTD)20252024
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		7.50%12.90%1.20%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.23%14.25%6.12%

Correlation

The correlation between LYLD and DTD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between LYLD and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с LYLD:
LYLD с JMMFLYLD с AVLVLYLD с TAILLYLD с ABEQLYLD с AVUVLYLD с GVALLYLD с EYLD
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

LYLD vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYLD
Ранг доходности на риск LYLD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYLD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYLD c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYLDDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.37

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.35

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.54

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

14.62

-6.73

LYLD vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYLD на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYLD и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYLD и DTD

Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYLDDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-58.19%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-6.30%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-1.07%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.33%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LYLD и DTD

Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYLDDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.71%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.13%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

9.41%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

13.58%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

16.22%

-0.68%

Сравнение комиссий LYLD и DTD

LYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYLD и DTD

Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		2.17%2.79%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYLD and DTD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYLD has higher volatility (2.97%) compared to DTD (2.71%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, DTD leads with 22.19% vs 18.24% for LYLD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTD has performed better with a 22.19% return vs 18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for LYLD.

LYLD has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.87% for DTD.

They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYLD и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор