PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYG с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYG с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYG (Lloyds Banking Group plc) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, LYG returned 7.60%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lloyds Banking Group plc (LYG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYG показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.60% против 15.63% соответственно.

LYG

1 день
1.87%
1 месяц
4.82%
С начала года
5.16%
6 месяцев
7.80%
1 год
35.37%
3 года*
41.97%
5 лет*
20.11%
10 лет*
7.60%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYG и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYG
Lloyds Banking Group plc		5.16%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between LYG and SLV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.16

The correlation between LYG and SLV shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lloyds Banking Group plc

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с LYG:
LYG с BCSLYG с PETSLYG с RWTLYG с INGLYG с HSBCLYG с CNXLYG с VOD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

LYG vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYG
Ранг доходности на риск LYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYGSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.94

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.10

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.69

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

5.76

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYG vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYG на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYGSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.94

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.25

-0.27

Просадки

Сравнение просадок LYG и SLV

Максимальная просадка LYG за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYGSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.84%

-76.28%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-42.45%

+19.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.72%

-42.45%

+19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.19%

-42.45%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

-42.81%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.54%

-36.57%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.42%

-44.67%

-18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

19.81%

-11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LYG и SLV

Текущая волатильность для Lloyds Banking Group plc (LYG) составляет 10.15%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что LYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYGSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

16.34%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.64%

58.31%

-36.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

58.90%

-31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

36.15%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.50%

31.83%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYG и SLV

Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYG
Lloyds Banking Group plc		3.67%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYG and SLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to LYG (10.15%). In terms of maximum drawdown, LYG dropped -94.84% vs SLV's -76.28%.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYG и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор