Сравнение LYFIX с SHSAX
LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 5.46%/yr vs 3.81%/yr for SHSAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYFIX charges 1.40%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.
Доходность
Сравнение доходности LYFIX и SHSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYFIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -4.77%.
LYFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
SHSAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам LYFIX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.26% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.77% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 3.34% |
Correlation
The correlation between LYFIX and SHSAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between LYFIX and SHSAX shifts across timeframes, from 0.69 (5 years) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYFIX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
LYFIX
SHSAX
Сравнение LYFIX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYFIX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.38 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 3.42 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYFIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.99 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LYFIX и SHSAX
Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, примерно равная максимальной просадке SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и SHSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYFIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -35.49% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.87% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -16.08% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -17.99% | -14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -7.52% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.18% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.97% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYFIX и SHSAX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYFIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.22% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 10.33% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 13.76% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 14.37% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.53% | +6.88% |
Сравнение комиссий LYFIX и SHSAX
LYFIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SHSAX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYFIX и SHSAX
Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SHSAX в 11.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.76% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.17% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
LYFIX and SHSAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYFIX has higher volatility (6.59%) compared to SHSAX (4.22%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs SHSAX's -35.49%.
LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYFIX и SHSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор