Сравнение LYFIX с FSMEX
LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 5.95%/yr vs -1.74%/yr for FSMEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYFIX charges 1.40%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.
Доходность
Сравнение доходности LYFIX и FSMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYFIX показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -13.25%.
LYFIX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.86%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
FSMEX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам LYFIX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 11.38% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -13.25% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 2.16% |
Correlation
The correlation between LYFIX and FSMEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between LYFIX and FSMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYFIX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
LYFIX
FSMEX
Сравнение LYFIX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYFIX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.30 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | -0.67 | +21.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYFIX и FSMEX
Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и FSMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYFIX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -40.34% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -26.28% | +17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -26.28% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -40.34% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.76% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -7.78% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 11.81% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYFIX и FSMEX
Текущая волатильность для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) составляет 7.45%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYFIX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.99% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 15.70% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 19.12% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.17% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 20.82% | +2.61% |
Сравнение комиссий LYFIX и FSMEX
LYFIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYFIX и FSMEX
Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FSMEX в 20.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 20.93% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.60% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYFIX and FSMEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.99%) compared to LYFIX (7.45%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs FSMEX's -40.34%.
LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYFIX и FSMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор