PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYFIX с FSMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFIX с FSMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 5.46%/yr vs -1.10%/yr for FSMEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYFIX charges 1.40%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.

Доходность

Сравнение доходности LYFIX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFIX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.26%.

LYFIX

1 день
1.83%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.03%
1 год
35.30%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

FSMEX

1 день
0.42%
1 месяц
1.52%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-18.54%
1 год
-11.66%
3 года*
0.93%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFIX и FSMEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.26%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.26%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%2.43%

Correlation

The correlation between LYFIX and FSMEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.61

The correlation between LYFIX and FSMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с FIJYXLYFIX с AHSAXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX
Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY

Доходность на риск

LYFIX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFIX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYFIXFSMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.64

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.81

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

-0.44

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

-1.06

+16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYFIX vs. FSMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFIX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYFIXFSMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.64

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LYFIX и FSMEX

Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и FSMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFIXFSMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-40.34%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-26.28%

+17.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-26.28%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-40.34%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-22.52%

+19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.76%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

10.89%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFIX и FSMEX

Текущая волатильность для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) составляет 6.59%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFIXFSMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.21%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

14.53%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.08%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

21.01%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

20.75%

+2.66%

Сравнение комиссий LYFIX и FSMEX

LYFIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFIX и FSMEX

Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FSMEX в 21.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		21.94%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.76%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYFIX and FSMEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMEX has higher volatility (7.21%) compared to LYFIX (6.59%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs FSMEX's -40.34%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFIX и FSMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор