PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYFIX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFIX с FPHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, LYFIX returned 5.46%/yr vs 13.04%/yr for FPHAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYFIX charges 1.40%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.

Доходность

Сравнение доходности LYFIX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFIX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 8.08%.

LYFIX

1 день
1.83%
1 месяц
-0.62%
С начала года
1.26%
6 месяцев
0.03%
1 год
35.30%
3 года*
7.56%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

FPHAX

1 день
1.02%
1 месяц
4.25%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.92%
1 год
40.08%
3 года*
17.60%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFIX и FPHAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.26%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		8.08%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%7.17%

Correlation

The correlation between LYFIX and FPHAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.69

The correlation between LYFIX and FPHAX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с FIJYXLYFIX с AHSAXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с VGHAXFPHAX с FSMEXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с BIBL

Доходность на риск

LYFIX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFIX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYFIXFPHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.07

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.89

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.04

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

10.52

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYFIX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPHAX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFIX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYFIXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LYFIX и FPHAX

Максимальная просадка LYFIX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFIX и FPHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFIXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-38.26%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.33%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-28.82%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-28.82%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.57%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-9.18%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.96%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFIX и FPHAX

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что LYFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFIXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.33%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

14.01%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

20.13%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

18.04%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

17.86%

+5.55%

Сравнение комиссий LYFIX и FPHAX

LYFIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFIX и FPHAX

Дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FPHAX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.14%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.76%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYFIX and FPHAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (6.59%) compared to FPHAX (5.33%). In terms of maximum drawdown, LYFIX dropped -35.33% vs FPHAX's -38.26%.

FPHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFIX и FPHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор