PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LXFR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LXFR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luxfer Holdings PLC (LXFR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LXFR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luxfer Holdings PLC (LXFR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LXFR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LXFR
Luxfer Holdings PLC		-8.93%7.84%53.94%-32.32%-26.63%20.57%-8.14%7.68%15.01%51.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LXFR показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LXFR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.70% против 14.06% соответственно.

LXFR

1 день
0.33%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-9.31%
1 год
8.60%
3 года*
-6.27%
5 лет*
-6.80%
10 лет*
4.70%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luxfer Holdings PLC

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LXFR:
LXFR с MSFT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LXFR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LXFR
Ранг доходности на риск LXFR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LXFR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXFR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXFR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXFR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LXFR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luxfer Holdings PLC (LXFR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXFRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.49

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.53

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

7.27

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LXFR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LXFR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXFR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXFRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.70

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.79

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между LXFR и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXFR и SPY

Дивидендная доходность LXFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LXFR
Luxfer Holdings PLC		4.26%3.84%3.97%5.82%3.75%2.59%3.05%2.70%2.84%3.04%4.41%3.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LXFR и SPY

Максимальная просадка LXFR за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXFR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LXFRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-55.19%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.45%

-12.05%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-24.50%

-40.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-33.72%

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.00%

-5.53%

-37.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.06%

-9.09%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

2.54%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LXFR и SPY

Luxfer Holdings PLC (LXFR) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LXFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LXFRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

5.35%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.33%

9.50%

+18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.16%

19.06%

+20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.56%

17.06%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.50%

17.92%

+22.58%