PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LXFR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LXFR с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LXFR (Luxfer Holdings PLC) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LXFR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LXFR returned 6.85%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LXFR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luxfer Holdings PLC (LXFR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LXFR показывает доходность 27.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции LXFR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.85% против 24.64% соответственно.

LXFR

1 день
-3.42%
1 месяц
7.08%
С начала года
27.55%
6 месяцев
33.78%
1 год
53.69%
3 года*
6.70%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
6.85%

MSFT

1 день
-2.66%
1 месяц
0.87%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-10.20%
3 года*
8.53%
5 лет*
11.60%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LXFR и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LXFR
Luxfer Holdings PLC		27.55%7.84%53.94%-32.32%-26.63%20.57%-8.14%7.68%15.01%51.03%
MSFT
Microsoft Corporation		-13.46%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between LXFR and MSFT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г.

0.19

The correlation between LXFR and MSFT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LXFR:

$454.05M

MSFT:

$3.10T

EPS

LXFR:

$1.09

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

LXFR:

15.59

MSFT:

24.82

Коэффициент PEG

LXFR:

0.79

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

LXFR:

1.23

MSFT:

9.76

Коэффициент P/B

LXFR:

2.03

MSFT:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

LXFR:

$371.50M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LXFR:

$89.70M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LXFR:

$30.10M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luxfer Holdings PLC

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с LXFR:
LXFR с SPY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

LXFR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LXFR
Ранг доходности на риск LXFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LXFR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXFR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXFR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXFR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXFR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LXFR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luxfer Holdings PLC (LXFR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXFRMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.41

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-0.40

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.30

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-0.64

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LXFR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LXFR на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXFR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXFRMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.41

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.91

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.74

-0.57

Просадки

Сравнение просадок LXFR и MSFT

Максимальная просадка LXFR за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXFR и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LXFRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-69.38%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.45%

-33.91%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.44%

-33.91%

-18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.32%

-37.15%

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-37.15%

-30.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.16%

-22.65%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-21.78%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

16.07%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LXFR и MSFT

Текущая волатильность для Luxfer Holdings PLC (LXFR) составляет 9.43%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что LXFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LXFRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.32%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.18%

22.34%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.49%

25.25%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

26.63%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.56%

27.05%

+13.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXFR и MSFT

Дивидендная доходность LXFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LXFR
Luxfer Holdings PLC		3.07%3.84%3.97%5.82%3.75%2.59%3.05%2.70%2.84%3.04%4.41%3.86%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LXFR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luxfer Holdings PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
83.90M
82.89B
(LXFR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LXFR и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Luxfer Holdings PLC и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.1%
67.6%
Активы портфеля
LXFR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luxfer Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 21.90M при выручке в 83.90M, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LXFR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luxfer Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 6.20M при выручке в 83.90M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LXFR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luxfer Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 3.60M при выручке в 83.90M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

LXFR and MSFT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.32%) compared to LXFR (9.43%). In terms of maximum drawdown, LXFR dropped -67.55% vs MSFT's -69.38%.

LXFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LXFR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор