Сравнение LXFR с MSFT
LXFR (Luxfer Holdings PLC) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LXFR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LXFR returned 6.17%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LXFR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LXFR показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции LXFR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.17% против 23.18% соответственно.
LXFR
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.17%
- Всё время*
- 6.30%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам LXFR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXFR Luxfer Holdings PLC | 21.77% | 7.84% | 53.94% | -32.32% | -26.63% | 20.57% | -8.14% | 7.68% | 15.01% | 51.03% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LXFR and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between LXFR and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LXFR:
$433.45M
MSFT:
$2.99T
LXFR:
$1.09
MSFT:
$16.79
LXFR:
14.76
MSFT:
23.96
LXFR:
0.75
MSFT:
1.68
LXFR:
1.17
MSFT:
9.43
LXFR:
1.92
MSFT:
7.23
LXFR:
$371.50M
MSFT:
$318.27B
LXFR:
$89.70M
MSFT:
$217.41B
LXFR:
$30.10M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXFR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LXFR
MSFT
Сравнение LXFR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luxfer Holdings PLC (LXFR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LXFR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.60 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -1.10 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LXFR и MSFT
Максимальная просадка LXFR за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXFR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXFR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -69.38% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.45% | -34.50% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.42% | -34.50% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.32% | -37.15% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -37.15% | -30.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.78% | -25.32% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -21.80% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 18.74% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXFR и MSFT
Текущая волатильность для Luxfer Holdings PLC (LXFR) составляет 9.50%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что LXFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXFR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 10.25% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.30% | 24.51% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.91% | 27.52% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 27.07% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 27.15% | +13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXFR и MSFT
Дивидендная доходность LXFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXFR Luxfer Holdings PLC | 3.24% | 3.84% | 3.97% | 5.82% | 3.75% | 2.59% | 3.05% | 2.70% | 2.84% | 3.04% | 4.41% | 3.86% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LXFR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luxfer Holdings PLC и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LXFR и MSFT
LXFR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luxfer Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 21.90M при выручке в 83.90M, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LXFR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luxfer Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 6.20M при выручке в 83.90M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LXFR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Luxfer Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 3.60M при выручке в 83.90M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LXFR and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to LXFR (9.50%). In terms of maximum drawdown, LXFR dropped -67.55% vs MSFT's -69.38%.
LXFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXFR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор