Сравнение LW с PG
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs 4.10%/yr for PG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам LW и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between LW and PG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
PG:
$350.63B
LW:
$2.15
PG:
$5.23
LW:
19.79
PG:
27.76
LW:
0.27
PG:
6.79
LW:
0.91
PG:
4.07
LW:
3.25
PG:
6.50
LW:
$6.52B
PG:
$86.72B
LW:
$1.34B
PG:
$43.64B
LW:
$893.90M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. PG — Ранг доходности на риск
LW
PG
Сравнение LW c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.58 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.04 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LW и PG
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -54.25% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -15.52% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -21.15% | -43.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -23.77% | -40.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -15.91% | -44.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -12.16% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 8.93% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и PG
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.01% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 15.32% | +22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 18.65% | +25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 17.79% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 19.05% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и PG
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и PG
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
LW and PG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs PG's -54.25%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор