PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVOYX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVOYX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

LVOYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LVOYX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVOYX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund		0.99%0.87%13.84%17.03%-21.62%27.23%15.54%23.05%-12.06%0.53%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, LVOYX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

LVOYX

1 день
2.59%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.57%
1 год
9.46%
3 года*
9.33%
5 лет*
3.54%
10 лет*
7.71%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Value Opportunities Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с LVOYX:
LVOYX с VTSAXLVOYX с LGLIXLVOYX с LLSCXLVOYX с LSYAXLVOYX с LSYIXLVOYX с AVEMXLVOYX с FSMDX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий LVOYX и SWMCX

LVOYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

LVOYX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVOYX
Ранг доходности на риск LVOYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVOYX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVOYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVOYX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVOYX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVOYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVOYX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVOYXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.84

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.22

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

5.68

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVOYX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVOYX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVOYX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVOYXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между LVOYX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVOYX и SWMCX

Дивидендная доходность LVOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund		5.96%6.01%6.65%1.59%9.14%12.66%5.41%11.55%10.49%5.98%5.82%7.68%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVOYX и SWMCX

Максимальная просадка LVOYX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVOYX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVOYXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-40.34%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-13.43%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-26.09%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.76%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-6.74%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.89%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LVOYX и SWMCX

Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.64% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVOYXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.50%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.09%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

18.27%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

20.77%

-0.73%