PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LVMUY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVMUY с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVMUY или VOO.

Корреляция

Корреляция между LVMUY и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LVMUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVMUY:

-0.90

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

LVMUY:

-1.37

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

LVMUY:

0.84

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

LVMUY:

-0.73

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

LVMUY:

-1.59

VOO:

3.09

Индекс Язвы

LVMUY:

20.61%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

LVMUY:

35.68%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

LVMUY:

-80.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LVMUY:

-41.08%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, LVMUY показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции LVMUY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.02% против 12.85% соответственно.

LVMUY

С начала года

-12.41%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-6.22%

1 год

-32.14%

5 лет

11.37%

10 лет

14.02%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVMUY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVMUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LVMUY на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVMUY и VOO

Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.48%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LVMUY и VOO

Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LVMUY и VOO

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...