PortfoliosLab logo
Сравнение LVMUY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVMUY и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVMUY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
587.53%
557.08%
LVMUY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVMUY:

-0.91

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LVMUY:

-1.33

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LVMUY:

0.85

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LVMUY:

-0.70

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LVMUY:

-1.64

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LVMUY:

19.32%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LVMUY:

35.07%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LVMUY:

-80.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LVMUY:

-40.19%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LVMUY показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции LVMUY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.86% против 12.12% соответственно.


LVMUY

С начала года

-11.08%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-12.94%

1 год

-30.70%

5 лет

10.47%

10 лет

14.86%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVMUY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVMUY
Ранг риск-скорректированной доходности LVMUY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVMUY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVMUY, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVMUY: -0.91
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LVMUY, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVMUY: -1.33
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LVMUY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVMUY: 0.85
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LVMUY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVMUY: -0.70
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LVMUY, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVMUY: -1.64
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LVMUY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVMUY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.54
LVMUY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVMUY и VOO

Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.45%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LVMUY и VOO

Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.19%
-9.90%
LVMUY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LVMUY и VOO

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.09%
13.96%
LVMUY
VOO